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又有百亿量化私募“封盘”!凡二投资:避免资金增长过快导致业绩下滑

理财投资网 2021-12-18 12:54

经济观察网 记者 陈姗又有量化私募宣布封盘。

12月15日晚间,新晋百亿量化私募凡二投资通过其官方微信公众号发布《关于凡二投资暂缓部分基金申购公告》,表示即日起拟暂缓部分基金的申购,已经落实的项目会继续推进,但会适当限制规模。凡二投资表示,公司希望借此自我约束的方式避免资金增长过快导致业绩下滑,更好地保护现有投资者的利益。

截至目前,据不完全统计,包括凡二投资在内,今年已有幻方量化、聚宽投资、灵均投资、天演资本、进化论资产、启林投资等11家量化私募进行了封盘操作。

私募排排网研究主管刘有华告诉经济观察网记者,量化私募结合自身策略、团队、公司发展和定位等情况做出来的封盘决策,最终目的是为了保护好投资者,在策略、规模和回撤不可三角关系之间寻求平衡。

又见量化私募封盘

12月15日晚间,凡二投资发布《关于凡二投资暂缓部分基金申购公告》称,在良好业绩的推动下,近来公司出现资金量增长过快的势头,为了保障存续投资人的利益以及公司的长期稳健发展,公司决定主动控制规模增长速度,即日起拟暂缓部分基金的申购,已经落实的项目会继续推进,但会适当限制规模。

公司进一步表示,希望借此自我约束的方式避免资金增长过快导致业绩下滑,更好地保护现有投资者的利益。

凡二投资还称,在过去一年里,公司资管业务实现稳健发展,股票、期货各产品线业绩均位居市场前列,公司也进入量化百亿私募行列。

基金业协会信息显示,凡二投资成立于2013年11月,注册资本1000万元,其大股东是深圳茂源资本资产管理有限公司,持股99%。据了解,茂源资本是国内最早的量化投资公司之一,成立于2007年,前些年专注期货自营,2017年延展到股票投资。

在获得私募管理人牌照后,凡二投资于2018年5月2日发行第一支资管产品巴舍里耶2期,标志着公司正式开始资管业务,在三年多的时间里,公司管理规模站上百亿大关,成为国内第22家百亿量化私募。

私募排排网数据显示,截止12月15日,凡二投资今年来整体收益为30.27%,在26家百亿量化私募中,业绩排名前十。

事实上,今年已有多家量化私募基金宣布封盘控规模。据不完全统计,截止到12月16日,今年来已有幻方量化、聚宽投资、灵均投资、启林投资、衍复投资、天演投资、进化论、金戈量锐、念空数据、星阔投资、凡二投资等11家量化私募发布过产品封盘的公告。

刘有华在接受记者采访时认为,越来越多的量化私募封盘,一方面是因为自身规模短期内迅猛增长,因此策略和规模需要一定时间来进行磨合,借机来优化自身的策略模型,同时策略、规模和回撤之间存在不可三角关系,规模不断扩大的同时,会影响到后期的收益和回撤;另一方面是因为今年来量化策略表现较好,导致资金不断的流入到量化策略当中,但这些资金的风险偏好其实并不一定是跟量化策略匹配的,这些非理性资金的疯狂涌入必然会为以后的基金管理带来隐患。

量化私募业绩亮眼

在今年波动加剧的行情中,量化私募悄然崛起,获得大量资金的申购。

私募排排网信息显示,截至11月,百亿量化私募已增至26家,同时量化私募管理的资产规模也超过1万亿元。百亿量化私募包括九坤投资、宁波幻方量化、明汯投资、灵均投资、金锝资产、进化论资产、盛泉恒元、启林投资、衍复投资、千象资产、天演资本、黑翼资产、因诺资产、赫富投资、金戈量锐、世纪前沿资产、佳期投资等。

数据显示,受益于结构化的市场行情,量化私募今年整体业绩不俗,多数百亿量化私募今年以来平均收益达到两位数。

据私募排排网数据,截至11月底,在101家百亿私募中,有业绩展示的私募管理人为85家,今年以来平均收益为13.86%,其中八成百亿私募年内斩获正收益,有22家百亿私募年内收益超过20%,2家百亿私募年内收益超过50%,最高收益超过80%。其中,26家百亿量化私募不仅年内全部正收益,与百亿私募同期整体平均表现13.86%相比,百亿量化今年以来平均收益高达21%。

今年以来,私募基金规模已连续11个月保持增长。近日中基协披露的私募基金管理人登记及产品备案月报(2021年11月)数据显示,截至2021年11月末,存续私募基金121522只,存续基金规模19.73万亿元,较上月增加425.14亿元,环比增长0.22%。存续私募基金规模逼近20万亿元关口。

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