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独家!量化交易监管再进一步,中证协要求券商按月报送自营、资管量化交易数据信息

理财投资网 2021-11-07 12:55

  继中国证券投资基金业协会(中基协)要求量化私募按月上报交易数据之后,中国证券业协会(中证协)也开展券商量化交易数据信息月度报送工作。

  中国证券报记者从券商人士处获得的一份文件显示,11月4日,中证协向各大证券公司下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。通知要求,券商在次月前3个交易日内,按月度报送量化交易数据信息,包括自营和资产管理业务。

  独家!量化交易监管再进一步,中证协要求券商按月报送自营、资管量化交易数据信息

  来源:某券商人士

  要求券商按月报送量化交易数据

  通知称,为进一步掌握证券行业自营、资管量化策略和规模情况,防范风险,中证协将开展证券公司量化交易数据信息报送工作。

  相关要求如下:

  量化交易数据信息包括证券公司自营和资产管理业务。如公司未开展自营或资产管理业务,或者自营或资管业务尚未开展过量化交易,请在填报中予以说明。后续如开展相关业务,请按时填报。

  量化交易数据信息按月度报送,请于次月前3个交易日内通过中证协数据报送系统填报。所报数据应真实、准确、完整。

  通知显示,中证协已在中证协会员信息系统上线“数据报送系统”,且数据报送系统账户与会员信息系统账户一致,证券公司进入系统后选择任务“量化交易数据信息报送”进行上报。

  首次报送工作于2021年11月5日18:00前完成。证券公司还需要填报至少一名联系人员的联系方式,包括姓名、办公电话与手机号码,并确保联系方式畅通。

  某券商从业人士向中国证券报记者表示,监管部门对于量化交易的关注,或与今年量化交易在市场上因成交量和收益率大出风头,从而引起广泛关注和热议有关。

  中基协上线量化私募基金运行月度报表

  11月1日,中基协发布《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》。为完善私募基金信息监测体系,中基协于2021年11月1日上线“量化私募基金运行报表”月度报表,要求相关管理人于2021年11月15日前(含)完成首期报送任务,此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。

  根据通知,不报送或逾期报送达两次及以上的管理人将被列入信息报送异常机构,中基协将在官网予以公示,并视情况进一步采取自律措施。

  具体来看,“量化私募基金运行报表”分为“管理人基本信息表”和“量化基金统计表”两大板块。在“管理人基本信息表”中,私募管理人需要具体填报管理量化基金数量以及规模;同时,还要说明是否存在境外关联方或子公司,如果存在,则需要补充填写境外关联方和子公司名称、管理基金总资产、净资产、通过陆股通投资境内股票市值、投资境内股票交易服务商名称等。

  在“量化基金统计表”中,除了常规的基金名称、基金编码、规模、净值等,还要填写量化产品的主策略和辅策略、当期量化主策略是否发生调整。量化策略范围包括指数增强策略、市场中性策略、多空灵活策略、量化多头策略、期货CTA策略、参与新股发行策略、量化套利策略、日内回转策略等。

  另外,就产品运行情况,中基协要求,要从股票、期货及衍生品等不同的投资标的说明操作情况。股票方面,需要填写股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额(单边)、日均股票换手率(单边);期货及衍生品方面,需要填写股指期货交易保证金、场外衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值。同时,融资融券余额、账户最高申报速率、以及产品当期申赎的具体情况也要进一步说明。

  量化交易今年大出风头

  今年7月21日至9月29日的连续49个交易日,A股市场成交金额破一万亿元。由于近两年量化私募的规模扩容较快,加上其换手率较高的特点,市场上很多声音猜测A股成交量放大主要源于量化交易。

  9月10日,唐军和张晗在中泰证券(行情600918,诊股)首席经济学家李迅雷个人公众号“李迅雷金融与投资”发文称,成交量扩大的主因并非是量化私募扩容,市场分歧加大、机构调仓换股可能才是主因。此外,个人投资的热情逐步升温可能也对交易量放大产生了明显影响。

  尽管如此,文章仍表示,考虑到量化策略在信息覆盖广度上的优势,其股票池高度分散,量化指增产品的扩容可能对小市值股票的流通性提升产生了一定的影响。

  从百亿级私募数量来看,私募排排网数据显示,今年10月份新增6家百亿级私募,目前百亿级私募的总数为95家。新增6家百亿级私募中,有4家属于量化交易。截至目前,百亿级量化私募数量已增至24家。

  从收益率来看,私募排排网数据显示,今年以来,24家百亿级量化私募收益全部为正,平均收益达18.32%。相比之下,有业绩展示的57家主观派百亿级私募的同期平均收益仅为6.59%。从收益率排名来看,82家有业绩收录的百亿级私募中,有6家量化私募业绩排名前十,前10个月收益率均在30%左右。

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