本文作者:理财投资网

惨遭黑色11月!多家全球对冲基金出事

理财投资网 2021-12-16 12:58

  对冲基金数据信息经销商“对冲基金科学研究”(Hedge Fund Research)12月初公布的统计分析结果报告显示,11月全球对冲基金遭遇2020年3月以后较大每月减仓。HFR剖析觉得,这与销售市场担忧奥密克戎病毒感染将再度加重肺炎疫情扩散相关。

  从HFR定编的全球对冲基金指数值看来,全球对冲基金领域(针对下面的图第一行的指数值)11月均值下挫2.17%。分策略类型看来,悲催的2个策略是个股策略(相匹配第二行)和宏观经济策略(相匹配第三行)。

依据HFR网址信息内容梳理

  出自于对全球新冠肺炎肺炎疫情的担忧,销售市场财产发生了失衡。股市发生了急跌售卖。除此之外,对冲基金领域主要表现也遭受英国的通胀压力、年利率升高工作压力的危害,HFR老总 Kenneth J. Heinz在新闻媒体公布稿中如上解釋道。

  依据标准普尔500指數的ETF VOO最近主要表现。来源于:ETF.com。指数值在11月末遭受了2次明显的下挫。

  虽然11月遭受小挫败,中远期,Kenneth J. Heinz觉得市场前景或是开朗的。Kenneth J. Heinz进一步表述道,虽然最近的销售市场调节令零售投资人觉得慌乱,可是也仅仅反吐了现在的一部分的收益。更何况,支撑点全球对冲基金行业发展的股票基本面并沒有转变。这种股票基本面要素包含,全球进出口贸易改进,技术性在不断发展,经济发展股票基本面改进,发行新股和企业兼并、回收主题活动持续产生,最近更有愈来愈活跃性的发展趋势,这种发展趋势更有希望持续到2022年。要从这种要素中盈利,并操纵组成的起伏,投资者会再次配备包含对冲基金以内的极具特色财产。这会再次推动对冲基金领域的发展趋势。

  好几家大佬遭遇灰黑色11月

  除此之外,基金君从组织人员得到的一份结果显示,在11月对冲基金领域减仓中,许多著名组织亦未能幸免。比如,欧洲地区资产托管大佬施罗德项目投资集团旗下一只经营规模高达10亿美金对冲基金的欧总计市场份额(不一样市场份额,因费率或利率危害收益各有不同)11月每月亏空1.51%。2021年前11个月,该市场份额收益1.67%。

  这只基金名叫“Schroder GAIA Egerton Equity”。据统计,它应用股票对冲策略项目投资全球销售市场,项目投资中可以应用金融衍生品对冲交易。在国外对冲基金界,经营规模高达10亿美金的基金一般可被定义为大基金。

  除此之外,英国资产托管大佬景顺集团公司的“Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (UCITS)”在其中一关键市场份额11月基金净值也下挫了2.92%,2021年该市场份额亏空11.57%。这只基金的范围也超出了10亿美金。该基金选用宏观经济策略,关键项目投资于三类财产:个股、固定不动收益和产品。基金的项目投资总体目标是得到与传统式销售市场指数值关联性较低的收益。基金既最多也看空,可是大部分状况下净头寸为双头。

  再如,全球较大对冲基金桥水集团旗下全天策略(波动性12%)11月取得了0.49%的正收益,2021年前11个月录得收益19.22%,跑赢同策略许多著名基金。但是,集团旗下的纯阿尔法策略(波动性12%),11月取得亏空3.83%,而11月收益也将2021年迄今收益拉到了亏空区段。

  在股民对决美国华尔街中,大赚一笔的对冲基金Senvest管理方法集团旗下旗舰级基金“Senvest Master Fund” 11月也遭受了明显减仓。

  Senvest管理方法上年9月逐渐配备游戏驿站个股后,促进有关基金的基金基金净值从16亿美金飙涨至2021年2月做到24亿美金,浮盈近8亿人民币。但是,11月Senvest 旗舰级基金Senvest Master Fund 下挫了5.20%(预计值)。虽然每月收益不佳,可是因为早期收益够厚,这只基金2021年前11个月的收益也有74.55%,在10亿美金以上的个股策略基金中,排在前面。

  虽然短期内遭受曲折,可是资产对对冲基金的兴趣爱好并沒有减少。

  反过来,在全球通货膨胀飙升、正的真正收益愈来愈难得到的情形下,愈来愈多的“大总裁”将总体目标转为了包含对冲基金以内的另类投资。比如,摩根银行在先前公布的金融市场长期性假定中,就强调加仓另类投资是明天10-15年全球金融市场最重要的发展趋势之一。比如,德意志银行集团旗下资产托管组织德意志资产托管管理方法DWS欧洲地区、中东地区和非洲(EMEA)总裁项目投资官兼多样化财产和配备计划方案全球负责人日前表明,务必明显地扩张项目投资资产类别,才可以解决销售市场很有可能带来投资人的试炼。极具特色财产是传统式财产的必需填补。

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